Proteção contra quedas de preço no ETF de Bitcoin à vista da BlackRock (BTC) está agora no nível mais alto desde a queda de mercado no início de abril.
Na segunda-feira, a diferença entre as volatilidades implícitas (IV) para opções de venda (put) com delta de 25 e opções de compra (call) com delta de 25 para o ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) subiu para 4,4, a maior desde 10 de abril, segundo Market Chameleon.
Em outras palavras, opções de venda, que protegem o comprador contra quedas do ativo subjacente, foram negociadas com um prêmio de 4,4 IV em relação às opções de compra, ou apostas de alta.
Isso indica que os investidores estão cada vez mais buscando proteção contra quedas de preço, refletindo preocupações crescentes sobre a perspectiva de curto prazo do IBIT.
IBIT abriu em US$ 65,72 na segunda-feira, acompanhando as perdas durante a noite no mercado à vista de Bitcoin. Até o momento da publicação, as ações do ETF estavam negociadas em US$ 65,44, queda de 1,51% no dia, tendo atingido um recorde de US$ 69,89 na semana passada, de acordo com a TradingView.
